图书介绍
期权定价的数学模型和方法 第2版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 姜礼尚著 著
- 出版社： 北京：高等教育出版社
- ISBN：9787040224870
- 出版时间：2008
- 标注页数：347页
- 文件大小：9MB
- 文件页数：357页
- 主题词：期权－数学模型－研究
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期权定价的数学模型和方法 第2版PDF格式电子书版下载
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图书目录
第一章 风险管理与金融衍生物1
1.1 风险和风险管理1
1.2 远期合约与期货2
1.3 期权3
1.4 期权定价5
1.5 交易者的类型6
第二章 无套利原理9
2.1 金融市场与无套利原理9
2.2 欧式期权定价估计及平价公式12
2.3 美式期权定价估计及提前实施15
2.4 期权定价对敲定价格的依赖关系18
习题22
第三章 期权定价的离散模型——二叉树方法24
3.1 一个例子24
3.2 单时段—双状态模型25
3.3 欧式期权定价的二叉树方法（Ⅰ）——不支付红利32
3.4 欧式期权定价的二叉树方法（Ⅱ）——支付红利39
3.5 美式期权定价的二叉树方法42
3.6 美式看涨与看跌期权定价的对称关系式49
习题53
第四章 Brown运动与It？公式56
4.1 随机游动与Brown运动56
4.2 原生资产价格演化的连续模型59
4.3 二次变差定理62
4.4 It？积分65
4.5 It？公式68
习题73
第五章 欧式期权定价——Black-Scholes公式74
5.1 历史回顾74
5.2 Black-Scholes方程75
5.3 Black-Scholes公式80
5.4 Black-Scholes模型的推广（Ⅰ）——支付红利83
5.5 Black-Scholes模型的推广（Ⅱ）——两值期权与复合期权89
5.6 数值方法（Ⅰ）——差分方法94
5.7 数值方法（Ⅱ）——二叉树方法与差分方法102
5.8 欧式期权价格的性质106
5.9 风险管理110
习题114
第六章 美式期权定价与最佳实施策略116
6.1 永久美式期权116
6.2 美式期权的模型128
6.3 美式期权的分解131
6.4 美式期权价格的性质138
6.5 最佳实施边界151
6.6 数值方法（Ⅰ）——差分方法170
6.7 数值方法（Ⅱ）——切片法191
6.8 其他形式的美式期权201
习题208
第七章 多资产期权210
7.1 多风险资产的随机模型210
7.2 Black-Scholes方程212
7.3 多维Black-Scholes公式213
7.4 彩虹期权218
7.5 一篮子期权224
7.6 双币种期权226
7.7 多资产美式期权230
习题252
第八章 路径有关期权（Ⅰ）——弱路径有关期权255
8.1 关卡期权255
8.2 依赖于时间的关卡期权263
8.3 重置期权269
8.4 修正的关卡期权272
习题283
第九章 路径有关期权（Ⅱ）——强路径有关期权285
9.1 亚式期权285
9.2 模型和简化288
9.3 欧式几何平均亚式期权的定价公式295
9.4 亚式看涨—看跌期权的平价公式298
9.5 回望期权303
9.6 数值方法312
习题321
第十章 隐含波动率323
10.1 问题的提出323
10.2 Dupire方程326
10.3 正则化方法329
10.4 数值方法336
参考文献339
名词索引342