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第1章 引言1

1.1 为什么使用Excel1

1.2 需要Excel VBA吗2

1.3 Excel金融建模的主要过程2

1.4 Excel金融建模的格式要求4

1.5 排版惯例5

1.6 学习建议5

本章小结5

进阶阅读5

第2章 Excel基础6

2.1 工作簿、工作表和单元格6

2.2 单元格引用8

2.2.1 同一工作表中单元格的引用8

2.2.2 跨工作表单元格引用9

2.2.3 跨工作簿引用9

2.2.4 单元格区域命名10

2.3 公式和工作表函数13

2.3.1 文本函数13

2.3.2 信息函数14

2.3.3 日期和时间函数14

2.3.4 引用和查询函数14

2.3.5 逻辑函数16

2.3.6 数学函数16

2.3.7 统计函数16

2.3.8 金融和财务函数17

2.3.9 数组函数17

2.4 数据排序19

2.5 筛选21

2.6 条件格式24

2.7 数据验证25

2.8 单元格的隐藏和锁定28

2.9 工作表保护29

2.10 单变量求解29

2.11 模拟运算表31

2.12 数据透视表33

2.13 规划求解36

本章小结40

本章习题41

进阶阅读41

第3章 Excel VBA简介42

3.1 Excel VBA编辑器42

3.2 变量、常量和运算符47

3.2.1 变量和常量47

3.2.2 运算符49

3.3 数组50

3.4 VBA对象52

3.4.1 Application对象53

3.4.2 Workbook对象53

3.4.3 Worksheet对象54

3.4.4 Range对象57

3.4.5 With语句块62

3.4.6 对象变量63

3.5 函数63

3.5.1 VBA函数64

3.5.2 用户自定义函数65

3.6 VBA决策语句67

3.6.1 If语句67

3.6.2 Select Case语句68

3.7 VBA循环语句70

3.7.1 For循环70

3.7.2 Do循环73

3.8 字典74

3.8.1 事前绑定和事后绑定75

3.8.2 给字典添加条目76

3.8.3 判断索引值是否已经存在76

3.8.4 条目数量的计数76

3.8.5 条目的移除76

3.8.6 读取索引值和条目值77

3.9 数组与单元格区域的互动77

3.9.1 通过循环实现数组与单元格区域的互动77

3.9.2 将单元格区域的值读入数组78

3.9.3 将数组的值输出到单元格区域78

本章小结79

本章习题80

进阶阅读81

第4章 金融数据的获取和预处理82

4.1 本地文本文件的导入83

4.1.1 菜单模式导入本地文本文档数据84

4.1.2 使用VBA导入本地文本文档数据87

4.2 从互联网获取金融数据90

4.2.1 通过菜单方式从网络获取金融数据90

4.2.2 利用“Microsoft WinHttp Services”从互联网获取金融数据93

4.3 数据的排序96

4.3.1 通过菜单方式进行排序97

4.3.2 利用VBA代码进行排序99

4.4 数据的筛选100

4.4.1 通过菜单项“高级筛选”进行数据筛选100

4.4.2 利用VBA进行高级筛选104

4.4.3 调用数据库查询进行数据筛选104

4.4.4 利用ADO进行数据筛选110

4.5 数据频率转换111

4.5.1 日数据转换为月数据112

4.5.2 日数据转换为季度数据和日数据转换为周数据114

4.5.3 利用VBA实现数据频率转换116

4.6 数据合并118

4.6.1 利用VLookup（）函数进行数据合并120

4.6.2 利用数据库查询进行数据合并123

4.6.3 数据合并的VBA实现126

本章小结128

本章习题129

进阶阅读129

第5章 金融数据的图形展示130

5.1 Excel图表简介130

5.1.1 嵌入式图表和分立式图表130

5.1.2 基本图表元素134

5.2 菜单模式下基本图表的绘制135

5.2.1 菜单模式下饼图、条形图和柱形图的绘制135

5.2.2 通过菜单项绘制折线图或散点图140

5.3 通过VBA代码绘制基本图表148

5.3.1 图表对象的建立148

5.3.2 设置图表数据系列149

5.3.3 设置图表类型150

5.3.4 常用图表元素的设置151

5.3.5 应用152

5.4 直方图的绘制155

5.4.1 通过菜单模式绘制直方图155

5.4.2 利用VBA代码绘制直方图160

本章小结163

本章习题163

进阶阅读164

第6章 按揭贷款月还贷额的计算165

6.1 月还贷额计算基本原理165

6.1.1 变量列表165

6.1.2 等额本金下的月还贷额166

6.1.3 等额本息下的月还贷额166

6.2 工作表界面下按揭贷款月还贷金额167

6.2.1 模型基本框架167

6.2.2 输入区域的数据验证167

6.2.3 贷款利率的引用169

6.2.4 偿还总次数的计算170

6.2.5 支付次数列的设定171

6.2.6 偿还日期序列的设定171

6.2.7 各期本金偿还额的计算171

6.2.8 各期利息偿还额的计算171

6.2.9 其他偿还金额的计算171

6.2.10 工作表及行或列的隐藏172

6.2.11 单元格的保护172

6.3 利用VBA计算按揭贷款的月还贷额173

6.3.1 添加工作表173

6.3.2 利用VBA计算月还贷额176

本章小结183

本章习题183

进阶阅读184

第7章 债券相关计算185

7.1 债券应计利息的计算186

7.1.1 日期处理相关函数186

7.1.2 剩余利息支付次数的计算188

7.1.3 上一次利息支付日的计算189

7.1.4 日计数因子的计算190

7.1.5 应计利息的计算193

7.2 债券内在价值的计算193

7.3 债券收益率的计算195

7.3.1 到期收益率的计算195

7.3.2 实现的收益率196

7.4 债券久期的计算198

7.5 债券凸性的计算200

7.6 债券相关计算举例203

7.6.1 债券基本信息203

7.6.2 各相关指标的计算205

7.7 债券价格与收益率的关系206

7.8 债券价格如何随时间变化209

本章小结210

本章习题210

进阶阅读211

第8章 股票相关计算212

8.1 股票行情和历史数据的获取212

8.1.1 通过雅虎下载股票历史交易数据212

8.1.2 通过巨潮资讯下载股票历史分红数据214

8.1.3 通过Web查询获取历史分红数据215

8.1.4 通过VBA导入历史分红数据216

8.1.5 分红比率的提取218

8.2 资产β系数的估计219

8.2.1 历史β系数和调整的β系数219

8.2.2 利用Excel估计股票的历史β系数221

8.2.3 β系数的调整222

8.2.4 利用VBA估计资产的β系数225

8.3 投资组合优化228

8.3.1 投资组合优化简介228

8.3.2 资产期望收益率和协方差矩阵的估计228

8.3.3 投资组合的期望收益和风险235

8.3.4 利用Excel实现允许卖空下投资组合优化236

8.3.5 利用VBA实现允许卖空情况下投资组合的优化240

8.3.6 不允许卖空下投资组合优化243

本章小结250

本章习题251

进阶阅读251