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第Ⅰ部分　计量经济学实验准备——Eviews基础和理论要点3

1.1　Eviews基础3

1.1.1　Eviews简介3

1.1.2　Eviews的窗口3

1.1.3　Eviews工作特点4

1.1.4　一个示例5

1.1.5　Eviews各菜单简介10

1.1.6　Workfile（工作文件）16

1.1.7　Series窗口18

1.2　线性和非线性回归模型22

1.2.1　几个基本概念22

1.2.2　简单线性回归模型的参数估计23

1.2.3　简单线性回归模型的检验和预测24

1.2.4　多元线性回归模型的估计26

1.2.5　多元线性回归模型的预测29

1.2.6　非线性回归模型30

1.3　违背经典假定的计量经济学模型32

1.3.1　异方差性（Heteroskedasticity）32

1.3.2 自相关（Autocorrelation）34

1.3.3　多重共线性（Multicollinearity）37

1.3.4　随机解释变量（Random Independent Variable）38

1.4　分布滞后模型和自回归模型40

1.4.1　分布滞后模型的概念40

1.4.2　分布滞后模型的估计40

1.4.3 自回归模型的概念41

1.4.4 自回归模型的估计42

1.5　虚拟解释变量和被解释变量模型44

1.5.1　虚拟变量及其作用44

1.5.2　虚拟变量的设置规则44

1.5.3　虚拟解释变量模型44

1.5.4　虚拟被解释变量模型46

1.6　设定误差和测量误差49

1.6.1　设定误差的类型49

1.6.2　变量设定误差的后果49

1.6.3　设定误差的检验50

1.6.4　测量误差51

1.7　联立方程模型53

1.7.1　联立方程模型的一般问题53

1.7.2　联立方程模型的识别问题与识别条件54

1.7.3　联立方程模型参数的估计方法56

1.8　面板数据模型58

1.8.1　面板数据的定义58

1.8.2　面板数据模型的分类58

1.8.3　面板数据模型的单位根检验61

1.9　平稳时间序列分析63

1.9.1　时间序列概念63

1.9.2 自回归（AR）模型63

1.9.3　移动平均（MA）模型64

1.9.4 自回归移动平均（ARMA）模型65

1.9.5　模型的识别65

1.9.6　模型的参数估计66

1.9.7　模型的检验67

1.9.8　模型优化67

1.9.9　序列预测68

1.10　非平稳时间序列分析69

1.10.1 四种典型的非平稳时间序列（随机过程）69

1.10.2　单位根检验69

1.10.3　ADF检验70

1.10.4　Engle-Granger协整检验70

1.10.5　误差修正模型（Error Correction Model）71

1.10.6　Granger因果检验71

1.10.7　向量自回归（VAR）模型71

1.10.8 自回归条件异方差（ARCH）类模型74

第Ⅱ部分　计量经济学基础实验79

实验一　Eviews软件的基本操作79

【实验目的】79

【实验内容】79

【实验步骤】79

【练习与作业】89

实验二　一元回归模型90

【实验目的】90

【实验内容】90

【实验步骤】90

【练习与作业】99

实验三　多元和非线性回归模型101

【实验目的】101

【实验内容】101

【实验步骤】101

【练习与作业】110

实验四　多重共线性111

【实验目的】111

【实验内容】111

【实验步骤】111

【练习与作业】120

实验五　异方差性121

【实验目的】121

【实验内容】121

【实验步骤】121

【练习与作业】133

实验六　自相关性135

【实验目的】135

【实验内容】135

【实验步骤】135

【练习与作业】150

实验七　滞后变量模型152

【实验目的】152

【实验内容】152

【实验步骤】152

【练习与作业】164

实验八　虚拟解释变量模型165

【实验目的】165

【实验内容】165

【实验步骤】165

【练习与作业】172

实验九　虚拟被解释变量模型174

【实验目的】174

【实验内容】174

【实验步骤】174

【练习与作业】181

实验十　模型设定误差诊断与检验183

【实验目的】183

【实验内容】183

【实验步骤】183

【练习与作业】191

实验十一　联立方程模型193

【实验目的】193

【实验内容】193

【实验步骤】193

【练习与作业】209

实验十二　面板数据模型211

【实验目的】211

【实验内容】211

【实验步骤】211

【练习与作业】227

实验十三　平稳时间序列分析229

【实验目的】229

【实验内容】229

【实验步骤】229

【练习与作业】242

实验十四　非平稳时间序列分析（一）244

【实验目的】244

【实验内容】244

【实验步骤】244

【练习与作业】258

实验十五　非平稳时间序列分析（二）259

【实验目的】259

【实验内容】259

【实验步骤】259

【练习与作业】286

第Ⅲ部分　计量经济学综合实验289

综合实验一　新疆金融和财政支持经济增长的实证分析289

【研究背景】289

【研究步骤】289

【综合运用知识点评】293

综合实验二　人力资本投资对新疆经济增长影响的实证分析294

【研究背景】294

【研究步骤】294

【综合运用知识点评】298

综合实验三　有关盈余管理与审计意见实证研究——基于沪市制造业上市公司299

【研究背景】299

【研究步骤】299

【综合运用知识点评】304

综合实验四　新疆经济增长与经济主体行为的相关性分析305

【研究背景】305

【研究步骤】305

【综合运用知识点评】309

综合实验五　中国西北地区货币政策效应差异的实证研究310

【研究背景】310

【实验步骤】310

【综合运用知识点评】316

主要参考文献317