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第1章 风险管理基础1

本章概要1

考点精讲1

1.1风险与风险管理1

1.1.1风险、收益与损失1

1.1.2风险管理与商业银行经营2

1.1.3商业银行风险管理的发展2

1.2商业银行风险的主要类别3

1.2.1信用风险3

1.2.2市场风险4

1.2.3操作风险4

1.2.4流动性风险5

1.2.5国家风险5

1.2.6声誉风险5

1.2.7法律风险6

1.2.8战略风险6

1.3商业银行风险管理的主要策略7

1.3.1风险分散7

1.3.2风险对冲8

1.3.3风险转移8

1.3.4风险规避9

1.3.5风险补偿9

1.4商业银行风险与资本10

1.4.1资本的概念和作用10

1.4.2监管资本与资本充足率要求10

1.4.3经济资本及其应用12

1.5风险管理的数理基础13

1.5.1收益的计量13

1.5.2常用的概率统计知识13

1.5.3投资组合分散风险的原理14

强化训练15

答案详解23

第2章 商业银行风险管理基本架构31

本章概要31

考点精讲31

2.1商业银行风险管理环境31

2.2.1商业银行公司治理31

2.1.2商业银行内部控制32

2.1.3商业银行风险文化32

2.1.4商业银行管理战略34

2.2商业银行风险管理组织34

2.2.1董事会及最高风险管理委员会34

2.2.2监事会34

2.2.3高级管理层35

2.2.4风险管理部门35

2.2.5其他风险控制部门/机构36

2.3商业银行风险管理流程37

2.3.1风险识别/分析37

2.3.2风险计量/评估38

2.3.3风险监测/报告39

2.3.4风险控制/缓释39

2.4商业银行风险管理信息系统40

强化训练40

答案详解44

第3章 信用风险管理48

本章概要48

考点精讲48

3.1信用风险识别48

3.1.1单一法人客户信用风险识别48

3.1.2集团法人客户信用风险识别55

3.1.3个人客户信用风险识别57

3.1.4贷款组合的信用风险识别58

3.2信用风险计量59

3.2.1客户信用评级59

3.2.2债项评级64

3.2.3信用风险组合的计量66

3.2.4国家风险主权评级68

3.3信用风险监测与报告69

3.3.1风险监测对象：单一客户、组合风险监测70

3.3.2风险监测主要指标71

3.3.3风险预警74

3.3.4风险报告75

3.4信用风险控制76

3.4.1限额管理76

3.4.2信用风险缓释79

3.4.3业务流程控制81

3.4.4资产证券化和信用衍生产品83

3.5信用风险资本计量85

3.5.1标准法85

3.5.2内部评级法85

3.5.3内部评级体系的验证86

3.5.4经济资本管理86

强化训练87

答案详解102

第4章 市场风险管理118

本章概要118

考点精讲118

4.1市场风险识别118

4.1.1市场风险特征及分类118

4.1.2主要交易产品及其风险特征120

4.1.3资产分类122

4.2市场风险计量123

4.2.1基本概念123

4.2.2市场风险计量方法127

4.3市场风险监测与控制131

4.3.1市场风险管理的组织框架131

4.3.2市场风险监测与报告132

4.3.3市场风险控制133

4.4市场风险资本计量与绩效评估135

4.4.1市场风险监管资本计量135

4.4.2经风险调整后的绩效评估135

强化训练137

答案详解152

第5章 操作风险管理169

本章概要169

考点精讲169

5.1操作风险识别169

5.1.1操作风险分类169

5.1.2操作风险识别方法170

5.2操作风险评估171

5.2.1操作风险评估要素和原则171

5.2.2操作风险评估方法172

5.3操作风险控制173

5.3.1操作风险控制环境173

5.3.2操作风险缓释173

5.3.3主要业务操作风险控制175

5.4操作风险监测与报告176

5.4.1风险监测176

5.4.2风险报告176

5.5操作风险资本计177

5.5.1标准法177

5.5.2替代标准法178

5.5.3高级计量法179

强化训练181

答案详解187

第6章 流动性风险管理194

本章概要194

考点精讲194

6.1流动性风险识别194

6.1.1资产负债期限结构196

6.1.2资产负债币种结构196

6.1.3资产负债分布结构197

6.2流动性风险评估198

6.2.1流动性比率/指标法198

6.2.2现金流分析法199

6.2.3其他流动性评估方法199

6.3流动性风险监测与控制201

6.3.1流动性风险预警201

6.3.2压力测试202

6.3.3情景分析202

6.3.4流动性风险管理方法203

强化训练205

答案详解212

第7章 声誉风险管理和战略风险管理220

本章概要220

考点精讲220

7.1声誉风险220

7.1.1声誉风险管理的内容及作用220

7.1.2声誉风险管理的基本做法221

7.1.3声誉危机管理规划222

7.2战略风险管理223

7.2.1战略风险管理的作用：长期的战略性投资223

7.2.2战略风险管理的基本做法224

强化训练225

答案详解227

第8章 银行监管与市场约束230

本章概要230

考点精讲230

8.1银行监管230

8.1.1银行监管的内容230

8.1.2银行监管的办法232

8.1.3银行监管的规则236

8.2市场约束237

8.2.1市场约束与信息披露237

8.2.2外部审计238

强化训练239

答案详解249

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