图书介绍
人民币汇率行为描述与风险管理 汇率风险套期保值研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 吴晓，谢赤著 著
- 出版社： 长沙：湖南人民出版社
- ISBN：9787543860674
- 出版时间：2010
- 标注页数：234页
- 文件大小：78MB
- 文件页数：253页
- 主题词：人民币（元）－汇率－研究
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人民币汇率行为描述与风险管理 汇率风险套期保值研究PDF格式电子书版下载
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图书目录
第1章 绪论1
1.1研究的学术背景1
1.1.1国际金融管理学3
1.1.2金融工程学4
1.1.3汇率经济学6
1.2研究的基础与主要内容及其组织7
1.2.1研究课题的来源7
1.2.2相关领域的国内外研究现状8
1.2.3研究内容安排15
第2章 汇率风险管理概述26
2.1汇率风险管理的背景与意义26
2.2汇率风险的理论含义28
2.3汇率风险的具体形态30
2.3.1名义汇率风险与实际汇率风险30
2.3.2交易风险与折算风险32
2.3.3汇率风险暴露的视角39
2.4中国汇率风险管理现状分析40
2.4.1现状与问题40
2.4.2汇率风险管理实践案例——QDII产品的汇率风险及其规避43
2.5汇率风险管理的方法52
2.5.1汇率风险管理方法的分类52
2.5.2汇率风险管理的套期保值方法53
2.6套期保值方法管理汇率风险的操作示例60
2.7结论64
第3章 汇率风险套期保值研究的比较与评析67
3.1套期保值理论的发展67
3.1.1传统套期保值理论68
3.1.2选择性套期保值理论69
3.1.3现代套期保值理论70
3.2套期保值比率确定方法述评72
3.2.1基于回归技术的套期保值比率确定方法73
3.2.2基于均值/方差理论的套期保值比率确定方法76
3.2.3套期保值比率确定方法研究的进展与展望78
第4章 汇率风险套期保值理论框架的构建93
4.1理论框架构建的必要性93
4.2理论框架设计思路94
4.3研究主体及其环境定位95
4.4理论框架的主要内容98
4.4.1直接套期保值98
4.4.2交叉套期保值102
4.4.3间接套期保值110
4.5理论框架的总结及评述114
第5章 汇率风险与套期保值技术的运用118
5.1出口企业与汇率风险关系的新视角119
5.1.1问题的提出119
5.1.2实物期权理论的思路120
5.1.3出口企业与汇率风险关系模型121
5.1.4一般化扩展讨论125
5.1.5小结126
5.2利用套期保值技术管理汇率风险时的出口产品定价127
5.2.1问题的提出127
5.2.2基本假设128
5.2.3出口产品定价模型129
5.2.4小结133
5.3汇率风险套期保值工具的选择134
5.3.1问题的提出134
5.3.2汇率风险套期保值工具选择模型135
5.3.3套期保值工具的选择137
5.3.4小结138
5.4结论139
第6章 基于BEKK模型的汇率风险套期保值实证研究143
6.1关于实证研究的选择143
6.2最优动态汇率风险套期保值实证研究145
6.2.1模型的选择145
6.2.2动态套期保值比率模型148
6.2.3数据分析155
6.2.4不同模型绩效比较164
6.2.5小结178
6.3最优动态汇率风险交叉套期保值实证研究179
6.3.1描述统计分析与模型的选择179
6.3.2交叉套期保值效率及其对比183
6.3.3小结186
6.4实证研究的结论与评述187
第7章 基于包含ECT的GARCH模型的汇率风险套期保值实证研究193
7.1协整理论193
7.1.1定义及意义194
7.1.2误差修正模型195
7.2误差修正项的选择与构建196
7.3实证研究思路197
7.4样本的选取与数据统计198
7.4.1数据说明与描述统计198
7.4.2数据检验201
7.5模型参数估计205
7.6最优套期保值比率的估计207
7.7汇率风险套期保值效率比较分析209
7.7.1效率对比标准的选择209
7.7.2样本内数据效率对比210
7.7.3样本外数据效率对比215
7.8本章结论221
结论229
后记233