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第一章 线性回归分析1

第一节 线性回归概述1

一、基本定义1

二、模型假设条件2

第二节 模型参数估计3

一、一元线性回归模型参数估计3

二、多元线性回归模型参数估计12

第三节 线性回归模型的常规检验15

一、F检验15

二、t检验及置信区间16

三、拟合优度检验18

第二章 序列相关的Excel检验20

第一节 序列相关及其来源后果20

一、序列相关的含义20

二、序列相关的来源、后果27

第二节 序列相关的检验28

一、图示法28

二、DW检验法28

三、LM检验法30

第三节 序列相关的修正方法33

一、在ρ已知的情形下——广义最小二乘法34

二、广义最小二乘法克服序列相关34

第三章 异方差38

第一节 异方差的含义、来源及影响38

一、异方差的含义及表现38

二、异方差的来源39

三、异方差的影响40

第二节 异方差的检验40

一、图示检验法40

二、戈德菲尔德—匡特（Goldfeld-Quandt）检验44

三、怀特（White）检验法46

第三节 异方差的修正方法49

一、取对数法49

二、加权最小二乘法50

第四章 多重共线性54

第一节 多重共线性的来源及其后果54

一、多重共线性的来源54

二、多重共线性产生的后果54

第二节 多重共线性的检验方法55

一、实证检验55

第三节 多重共线性的修正方法59

一、理论方法介绍59

二、实际操作60

第五章 虚拟变量模型67

第一节 虚拟变量的设立67

一、虚拟变量的定义67

二、虚拟变量的注意事项68

三、虚拟变量的例子68

第二节 用虚拟变量作季节分析71

第三节 季节趋势的消除和季节指数的计算78

一、移动平均趋势剔除法79

二、季节变动的调整82

第四节 含虚拟变量的回归分析与方差分析的关系85

一、单因素方差分析85

二、双因素方差分析88

三、含虚拟变量的回归分析与方差分析的关系90

第六章 联立方程组模型93

第一节 联立方程组模型基本概念93

一、什么是联立方程组模型93

二、什么是内生变量和外生变量93

三、什么是联立方程组的结构式与简化式94

第二节 联立方程组模型的识别95

一、什么联立方程组模型的识别95

二、识别条件95

第三节 联立方程组模型的估计97

一、估计方法97

二、间接最小二乘法97

三、两阶段最小二乘法97

第四节Excel估计联立方程组模型的应用实例98

一、股票收益率与债券收益率之间关系的联立方程组模型98

二、货币政策与股票市场间相互关系的联立方程组模型107

第七章 时间序列分析111

第一节 时间序列及时间序列分析简介111

一、时间序列111

二、时间序列分析112

第二节 时间序列的平稳性113

一、时间序列的平稳性113

二、时间序列的实例114

第三节 时间序列的伪回归现象117

第四节 时间序列数据的单位根检验121

第五节 时间序列的趋势和季节调整125

第六节 时间序列的预测133

一、趋势预测133

二、ARMA模型预测136

第八章 协整理论及其应用144

第一节 协整理论的概念144

第二节 时间序列的平稳性检验145

一、理论基础145

二、实证检验146

第三节 协整性检验及误差修正模型（ECM）156

一、协整回归156

二、协整检验157

三、建立单一方程的误差修正模型（ECM）160

第四节 向量自回归模型（VAR）162

一、模型形式162

二、实际操作162

第五节 格兰杰因果性检验164

一、理论介绍164

二、实际操作165

第九章 面板数据分析172

第一节 面板数据简介172

一、面板数据及其特点172

二、面板数据模型173

三、注意事项174

第二节 变系数模型174

一、模型简介174

二、数据处理175

三、建立模型177

第三节 混合模型与个体固定效应模型183

一、数据处理183

二、混合模型186

三、个体固定效应模型187

四、模型选取——F检验189

第四节 双因素误差回归模型191

一、数据处理192

二、混合模型193

三、个体时间双固定效应模型194

四、模型选取——F检验196

第十章ARCH模型与GARCH模型199

第一节 金融时间序列的异方差199

一、异方差数据的特征199

二、Excel中折线图的画法200

三、加载分析工具库202

四、直方图的画法204

第二节ARCH模型的参数估计与检验207

一、ARCH模型的定义207

二、ARCH模型的极大似然估计207

三、参数估计的具体步骤208

四、关于ARCH模型的检验212

第三节GARCH模型的参数估计与检验217

一、GARCH模型的定义217

二、GARCH模型的极大似然估计218

三、关于GARCH模型的检验222

第十一章 主成分分析及因子分析的Excel实现227

第一节 主成分分析的基本思想与模型227

一、主成分分析的基本思想227

二、主成分分析的几何意义228

三、主成分分析的数学模型229

四、主成分分析的数学导出230

第二节 主成分分析在Excel中的实现233

一、主成分分析在Excel中的操作步骤233

二、主成分分析具体输出结果236

三、分析结论241

第三节 因子分析及其在Excel中的实现242

一、因子分析的基本思想242

二、因子分析与主成分分析的比较243

三、因子分析的数学模型244

四、因子分析的基本步骤246

五、因子分析的Excel实现247

第十二章 一些检验方法简介257

第一节 股市有效性的动态游程统计量检验257

一、理论简介257

二、实证检验258

三、EMH检验的横向比较262

第二节 股市有效性的动态MDI检验267

一、理论简介267

二、实证检验及比较271

第三节 股市价格泡沫的分布检验法276

一、理论简介276

二、分布检验法278

三、实证检验与比较280

第四节 结构突变序列的IT检验法286

一、理论简介286

二、实证检验289

附录ExceL2007操作简介300

参考文献325