图书介绍
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- （美）里什·K.纳兰著；郭剑光译 著
- 出版社： 北京：机械工业出版社
- ISBN：9787111373216
- 出版时间：2012
- 标注页数：234页
- 文件大小：49MB
- 文件页数：251页
- 主题词：投资－研究
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图书目录
第一部分 量化交易的世界第1章 我们为何关注量化交易2
深度分析的好处7
风险的准确度量和错误度量9
严格遵守纪律10
小结11
第2章 量化交易简介12
何为宽客14
量化交易系统的典型构造16
小结19
第二部分 打开黑箱第3章 阿尔法模型：宽客如何赚钱22
阿尔法模型的类别：理论驱动和数据驱动24
理论驱动模型25
数据驱动模型40
策略的实施42
混合型模型52
小结57
第4章 风险控制模型59
限制风险的大小61
限制风险的类型65
小结70
第5章 交易成本模型73
交易成本的定义74
交易成本模型的类型79
小结84
第6章 投资组合构建模型86
基于规则的投资组合构建模型87
投资组合最优化工具93
投资组合构建模型的输出104
宽客如何选择投资组合构建模型105
小结105
第7章 执行模型107
订单执行算法109
高频交易：阿尔法模型和执行模型之间的模糊界限114
交易基础设施116
小结118
第8章 数据120
数据的重要性121
数据的类型123
数据的来源125
数据整理127
数据储存133
小结134
第9章 研究136
研究范围：科学的方法137
思想的生成139
检验141
小结159
第三部分 量化交易策略的投资指引第10章 量化交易策略的固有风险162
模型风险163
市场逻辑变更风险167
外部冲击风险171
扩散风险或者同质投资者风险173
宽客如何监测风险181
小结183
第11章 对量化交易的批评：确保如实记录185
交易是一门艺术，而非科学186
由于低估风险，宽客引发了更多的市场动荡187
宽客无法处理市场行情中的非常规事件以及快速的变化192
宽客们拥有相同的交易行为194
长期中仅有少数规模庞大的量化投资基金才能兴旺发展196
量化投资中存在数据挖掘过失198
小结202
第12章 评价宽客和量化交易策略203
收集信息204
评价量化交易策略207
评价宽客的才能210
优势213
评价宽客的诚信216
量化交易怎样适应投资组合219
小结222
第13章 展望量化交易的未来223
注释227
作者简介234