图书介绍
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- 詹姆斯·D·汉密尔顿著；夏晓华译 著
- 出版社： 北京：中国人民大学出版社
- ISBN：7300202136
- 出版时间：2015
- 标注页数：504页
- 文件大小：124MB
- 文件页数：518页
- 主题词：时间序列分析
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图书目录
第1章 差分方程1
1.1 一阶差分方程1
1.2 p阶差分方程7
附录 1.A第1章性质证明22
第1章参考文献27
第2章 滞后算子28
2.1 简介28
2.2 一阶差分方程31
2.3 二阶差分方程34
2.4 p阶差分方程38
2.5 初始条件及无界序列42
第2章参考文献48
第3章 平稳自回归移动平均过程49
3.1 期望、平稳性和遍历性49
3.2 白噪声54
3.3 移动平均过程55
3.4 自回归过程60
3.5 混合自回归移动平均过程68
3.6 自协方差生成函数70
3.7 可逆性74
附录3.A 无限阶移动平均过程的收敛结论78
第3章习题80
第3章参考文献82
第4章 预测83
4.1 预测的原理84
4.2 基于无限个观测的预测89
4.3 基于有限个观测的预测97
4.4 正定对称矩阵的三角分解100
4.5 线性投影更新105
4.6 高斯过程的最优预测114
4.7 自回归移动平均过程的和117
4.8 沃尔德分解与博克斯-詹金斯建模哲学124
附录4.A 普通最小二乘回归与线性投影129
附录4.B 一阶移动平均过程协方差矩阵的三角分解130
第4章习题132
第4章参考文献132
第5章 极大似然估计134
5.1 简介134
5.2 高斯一阶自回归过程的似然函数135
5.3 高斯p阶自回归过程的似然函数141
5.4 高斯一阶移动平均过程的似然函数145
5.5 高斯q阶移动平均过程的似然函数149
5.6 高斯p阶自回归q阶移动平均过程的似然函数151
5.7 数值优化152
5.8 极大似然估计的统计推断162
5.9 不等式约束166
附录5.A 第5章性质证明169
第5章习题171
第5章参考文献171
第6章 谱分析173
6.1 总体谱174
6.2 样本谱179
6.3 总体谱估计185
6.4 谱分析的应用190
附录6.A 第6章性质证明195
第6章习题202
第6章参考文献202
第7章 渐近分布理论203
7.1 渐近分布理论回顾203
7.2 序列相关观测的极限定理210
附录7.A 第7章性质证明220
第7章习题224
第7章参考文献225
第8章 线性回归模型226
8.1 确定性回归元与独立同分布高斯扰动下的普通最小二乘法回顾226
8.2 一般条件下的普通最小二乘法234
8.3 广义最小二乘法248
附录8.A 第8章性质证明257
第8章习题261
第8章参考文献262
第9章 线性联立方程系统264
9.1 联立方程偏差264
9.2 工具变量与两阶段最小二乘法270
9.3 识别276
9.4 完全信息极大似然估计280
9.5 基于简化型的估计284
9.6 联立方程偏差综述286
附录9.A 第9章性质证明286
第9章习题290
第9章参考文献290
第10章 协方差平稳的向量过程291
10.1 向量自回归简介291
10.2 向量过程的自协方差与收敛性结论296
10.3 向量过程的自协方差生成函数301
10.4 向量过程的谱304
10.5 向量过程的样本均值314
附录10.A 第10章性质证明322
第10章习题327
第10章参考文献328
第11章 向量自回归329
11.1 无约束向量自回归的极大似然估计与假设检验329
11.2 二元格兰杰因果检验342
11.3 有约束向量自回归的极大似然估计349
11.4 脉冲响应函数361
11.5 方差分解366
11.6 向量自回归与结构计量模型368
11.7 脉冲响应函数的标准误380
附录11.A 第11章性质证明385
附录11.B 解析导数的计算391
第11章习题396
第11章参考文献397
第12章 贝叶斯分析401
12.1 贝叶斯分析简介401
12.2 向量自回归的贝叶斯分析411
12.3 数值贝叶斯方法413
附录12.A 第12章性质证明416
第12章习题422
第12章参考文献422
第13章 卡尔曼滤波424
13.1 动态系统的状态空间表达424
13.2 卡尔曼滤波的推导430
13.3 基于状态空间表达的预测435
13.4 参数的极大似然估计440
13.5 稳态卡尔曼滤波446
13.6 平滑451
13.7 卡尔曼滤波的统计推断455
13.8 时变参数457
附录13.A 第13章性质证明463
第13章习题468
第13章参考文献470
第14章 广义矩方法473
14.1 广义矩估计474
14.2 例子481
14.3 拓展491
14.4 广义矩与极大似然估计494
附录14.A 第14章性质证明499
第14章习题500
第14章参考文献501