图书介绍
银行经济资本 领先银行的创新逻辑与实务方法PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 廖继全主编 著
- 出版社： 北京：企业管理出版社
- ISBN：9787516410127
- 出版时间：2015
- 标注页数：274页
- 文件大小：48MB
- 文件页数：287页
- 主题词：银行－资本管理
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图书目录
第1章 经济资本的涵义与作用1
经济资本与监管资本和账面资本的区别1
监管资本的管理5
经济资本的主要作用与基本计量方法9
小结22
第2章 波动性与资本配置23
资本配置24
RAROC框架下的资本配置26
尾端风险配置27
风险贡献配置28
资本的重新配置31
可能的解决方案32
小结33
第3章 经济资本模型的概念框架35
经济信用资本模型37
违约损失率43
违约风险暴露48
违约相关性50
小结51
第4章 清收风险与经济资本53
违约损失率和预期违约损失率53
经济信用资本55
渐近单风险因子模型56
违约率和违约损失率协同变动的证据57
模型化违约损失率和违约率59
违约损失率的分布60
资本模型、资本函数和弹性63
第一个实施陷阱：违约损失率的错误度量65
第二个实施陷阱：预期违约损失率的错误估计67
小结69
第5章 零售信用卡投资组合的经济资本70
独特的资本建模70
信用卡的信用风险资本模型72
AVC/LDC信用风险资本模型76
循环信托证券化82
小结84
第6章 交易对手信用风险的经济资本86
概论86
交易对手信用风险暴露87
交易对手风险暴露的度量89
贷款投资组合的经济资本96
从潜在只违约角度考察交易对手风险的经济资本99
从潜在经济价值损失角度考察交易对手风险的经济资本102
小结110
第7章 证券化资产的经济资本111
经济资本模型112
渐近单风险因子框架113
Pykhtin-Dev模型115
Gordy-Jones模型125
小结131
第8章 市场风险的经济资本133
企业的风险资本134
市场风险的监管资本135
市场风险资本的计算140
小结145
第9章 操作风险的经济资本146
操作风险的度量149
操作风险的识别151
控制环境关键风险驱动因子的评级154
商业环境关键风险驱动因子的评级156
操作风险评级度量模型和经济资本161
操作风险的经济资本163
压力测试165
小结166
第10章 经济资本和风险利润度量167
决定合理的经济资本水平167
计算与配置经济资本170
一般利润的度量174
其他可供选择的方法176
小结180
第11章 基于评级的风险因子模型182
账面价值会计下的一般模型框架185
账面价值会计下的渐近损失分布188
按市值估价下的渐近损失分布197
对于未分散异质风险的投资组合的资本调整199
替代风险度量的渐近特征207
小结214
第12章 投资组合子项目的经济资本配置215
问题的背景和经济资本模型216
风险度量的例子218
风险贡献和可微风险度量220
风险贡献的例子227
小结234
第13章 非线性资本配置235
非线性风险的度量和配置236
具体的实施241
小结242
第14章 经济资本建模中的设计选择：损失函数法243
参数估计245
估计资本要求246
损失函数247
小结253
第15章 经济资本管理系统建设规划255
总体架构与功能模块规划255
系统建设规划260
数据集市建设与管理263
系统咨询式实施269
小结274