图书介绍
贝叶斯计量经济模型PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 朱慧明著 著
- 出版社： 北京：科学出版社
- ISBN：9787030251404
- 出版时间：2009
- 标注页数：193页
- 文件大小：7MB
- 文件页数：205页
- 主题词：计量经济学－经济模型－研究
PDF下载
下载说明
贝叶斯计量经济模型PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！
（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）
注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具
图书目录
第1章 贝叶斯统计计算1
1.1贝叶斯理论1
1.2随机数的生成3
1.2.1逆变换法3
1.2.2合成抽样4
1.2.3筛选抽样4
1.2.4正态分布抽样5
1.2.5随机向量抽样5
1.3 Monte Carlo计算7
1.3.1随机投点法7
1.3.2样本平均值法8
1.3.3重要抽样法8
1.3.4分层抽样法9
1.3.5关联抽样法10
1.4 MCMC计算12
1.4.1 Markov链12
1.4.2完全条件分布12
1.4.3 MH抽样13
1.4.4 Gibbs抽样14
1.4.5 G-R收敛性诊断16
1.4.6贝叶斯计算软件17
第2章 统计分布理论18
2.1伽玛分布族18
2.1.1伽玛分布18
2.1.2逆伽玛分布19
2.2正态分布族19
2.2.1正态分布19
2.2.2多元正态分布20
2.2.3矩阵正态分布22
2.3 Wishart分布族25
2.3.1 Wishart分布25
2.3.2逆Wishart分布30
2.4 t分布族31
2.4.1 t分布31
2.4.2多元t分布32
2.4.3矩阵t分布34
2.4.4逆矩阵t分布35
第3章 贝叶斯决策理论37
3.1位置-尺度参数的扩散先验分布37
3.1.1位置参数的扩散先验分布37
3.1.2尺度参数的扩散先验分布38
3.1.3位置-尺度参数的联合扩散先验分布38
3.2共轭先验分布39
3.3贝叶斯风险决策解45
3.3.1单参数的贝叶斯风险决策解46
3.3.2随机参数向量的贝叶斯风险决策解46
3.3.3矩阵损失函数与随机参数矩阵的贝叶斯风险决策解47
第4章 贝叶斯线性回归模型48
4.1贝叶斯多元线性回归模型48
4.1.1模型结构分析48
4.1.2参数分量的后验分布50
4.1.3部分参数的联合后验分布51
4.1.4方差的后验分布52
4.1.5设计阵奇异模型的贝叶斯分析52
4.2参数线性假设的贝叶斯检验54
4.3随机误差序列自相关的贝叶斯诊断方法59
4.3.1引言59
4.3.2后验条件分布60
4.3.3贝叶斯检验与区间估计62
4.3.4数值算例62
4.4贝叶斯多重线性回归模型64
4.4.1模型结构分析64
4.4.2参数后验分布67
4.4.3贝叶斯预报分析77
4.4.4贝叶斯均值向量控制模型79
4.5小结81
第5章 贝叶斯自回归移动平均模型83
5.1贝叶斯AR模型83
5.1.1贝叶斯分析83
5.1.2贝叶斯预报分析86
5.1.3仿真分析87
5.2贝叶斯MA模型90
5.2.1贝叶斯分析90
5.2.2仿真分析92
5.3贝叶斯稳健ARMA模型94
5.3.1模型结构分析94
5.3.2先验分布95
5.3.3后验分布96
5.3.4实证分析97
5.4贝叶斯ARFIMA模型101
5.4.1模型结构分析102
5.4.2贝叶斯分析102
5.4.3仿真分析106
5.4.4实证分析109
第6章 贝叶斯向量自回归模型112
6.1贝叶斯非限制性VAR模型112
6.2贝叶斯限制性VAR模型115
6.3共轭先验分布下VAR模型的贝叶斯分析117
6.3.1 Minnesota先验分布118
6.3.2滞后延迟函数119
6.3.3相对紧度函数119
6.3.4标准差之比119
6.3.5参数后验估计120
6.3.6预测精度评价121
6.3.7数值算例122
6.4贝叶斯VARFIMA模型124
6.4.1模型结构分析124
6.4.2贝叶斯分析127
6.4.3仿真分析129
6.4.4建模分析过程130
第7章 贝叶斯自回归条件异方差模型133
7.1 GARCH模型133
7.1.1 ARCH模型133
7.1.2 GARCH模型134
7.1.3非对称GARCH模型135
7.1.4 SW-GARCH模型136
7.2贝叶斯GARCH模型137
7.2.1模型结构分析137
7.2.2 Griddy-Gibbs抽样138
7.2.3仿真分析138
7.3贝叶斯AR-GJR-GARCH模型141
7.3.1模型结构分析141
7.3.2 MH抽样142
7.3.3仿真分析144
7.4贝叶斯SW-GARCH模型146
7.4.1模型结构分析146
7.4.2 Slice抽样147
7.4.3模型选择148
7.4.4实证分析149
第8章 贝叶斯随机波动模型153
8.1贝叶斯S V-N模型153
8.1.1模型结构分析153
8.1.2模型矩154
8.1.3峰度154
8.1.4贝叶斯分析155
8.1.5实证研究157
8.2贝叶斯SV-T模型158
8.2.1模型结构分析158
8.2.2贝叶斯分析159
8.2.3实证研究160
8.3贝叶斯SV-GED模型162
8.3.1模型结构分析162
8.3.2贝叶斯分析163
8.3.3实证研究164
8.4贝叶斯S V-MN模型166
8.4.1模型结构分析166
8.4.2贝叶斯分析167
8.4.3实证研究169
8.5贝叶斯SV-MT模型171
8.5.1模型结构分析171
8.5.2贝叶斯分析171
8.5.3实证研究173
8.6模型比较分析175
8.6.1深证成指结果比较分析175
8.6.2上证指数结果比较分析176
8.6.3模型DIC比较分析177
参考文献179