图书介绍
证券投资实证研究 重点文献导读 第2版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 陆正飞，姜国华，张然主编 著
- 出版社： 北京：中国人民大学出版社
- ISBN：9787300180144
- 出版时间：2013
- 标注页数：206页
- 文件大小：95MB
- 文件页数：222页
- 主题词：财务会计－研究生－教材；证券投资－研究生－教材
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图书目录
第1章 有效资本市场理论、行为金融学与证券投资研究综述1
1.1 前言1
1.2 有效资本市场假说3
1.3 投资异象的出现及其对有效资本市场理论的挑战8
1.4 套利成本与市场有效性12
1.5 套利风险与市场有效性15
1.6 行为金融学：错误定价为什么会发生？18
1.7 结论22
第2章 有效资本市场假说25
2.1 本章概述25
2.2 知识在社会中的利用27
2.3 有效资本市场：Ⅱ31
2.4 期望股票回报的横截面分析37
2.5 股票和债券回报中的共同风险因素43
附录 中国证券市场Fama-French三因素计算过程说明48
第3章 投资异象的出现及其对有效资本市场假说的挑战51
3.1 本章概述51
3.2 普通股的股票回报和市场价值之间的关系52
3.3 盈余收益、市场价值与回报之间的关系：基于纽约股票市场的进一步论证57
3.4 市场真的过度反应了吗？63
3.5 “买进赢者，卖出输者”的回报：对市场有效性的挑战70
3.6 盈余公告后的价格漂移：反应滞后还是风险溢价？75
3.7 股票价格是否完全反映了应计项目和现金流中关于未来盈余的信息？81
3.8 会计稳健性、盈余质量和股票回报87
3.9 资产规模增长与股票横截面回报92
3.10 中国上市公司股票横截面回报预测性研究97
第4章 套利成本与市场有效性104
4.1 本章概述104
4.2 估计交易成本的一种新方法106
4.3 套利成本：来自封闭式基金的证据111
4.4 股票借贷市场116
4.5 卖空限制与股票回报120
4.6 观念差异和横截面股票回报124
第5章 套利风险与市场有效性129
5.1 本章概述129
5.2 投资者情绪与封闭式基金折价之谜131
5.3 套利是否使得股票的需求曲线趋于水平呢？137
5.4 套利风险与B/M异象143
5.5 套利风险与盈余报告后的漂移148
5.6 为什么套利不能阻止应计异象的存在？特质风险和套利成本的作用152
第6章 行为金融学：错误定价为什么会发生？157
6.1 本章概述157
6.2 市场有效与会计研究：对于S.P.Kothari“会计领域资本市场研究”的讨论159
6.3 反转投资策略、推断和风险164
6.4 信息不确定性与股票的预期回报168
6.5 投资者情绪与股票的横截面回报173
6.6 过早卖出盈利股而过久持有亏损股的倾向：理论和证据178
第7章 投资策略设计中的统计问题：如何正确衡量股票的回报186
7.1 本章概述186
7.2 发现股票长期超额回报：检验统计量功效与设定的经验证据186
7.3 检验股票长期超额回报的优化方法192
第8章 证券投资研究未来展望198
8.1 投资策略研究的成果200
8.2 投资策略研究对金融投资界的指导作用201
8.3 投资策略研究面临的问题203
8.4 投资策略研究的新动力203
8.5 中国资本市场投资研究205