图书介绍
基于时变Copula的金融系统性风险度量PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 王永巧，蒋学伟著 著
- 出版社： 北京：中国经济出版社
- ISBN：9787513639880
- 出版时间：2016
- 标注页数：296页
- 文件大小：74MB
- 文件页数：307页
- 主题词：时间序列分析－应用－金融风险－风险管理
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图书目录
第1章 引言1
第1节 系统性风险的定义2
第2节 系统性风险度量的指标与方法3
第3节 联合分布建模技术27
第4节 目前系统性风险度量技术的主要缺陷32
第5节 本章小结35
第2章 Copula理论基础36
第1节 Copula函数定义37
第2节 Copula函数性质39
第3节 基础Copula函数类42
第4节 衍生Copula函数类55
第5节 Copula与相依性测度59
第6节 Copula函数的参数估计方法66
第7节 本章小结70
第3章 边缘分布构建71
第1节 条件均值模型72
第2节 条件方差模型76
第3节 样本描述性统计83
第4节 边缘分布的选择标准与检验方法88
第5节 边缘分布估计结果92
第6节 本章小结101
第4章 非线性相依性分析102
第1节 相依性基本描述103
第2节 非对称性相依分析109
第3节 静态Copula估计方法121
第4节 静态Copula参数估计结果123
第5节 静态Copula参数的渐近方差估计方法129
第6节 静态Copula参数的渐近方差估计结果134
第7节 本章小结143
第5章 时变相依性分析144
第1节 时变性相依性检验145
第2节 时变Copula理论149
第3节 常见时变Copula模型的估计及其误差分析154
第4节 拟合优度检验172
第5节 样本内Copula模型比较180
第6节 样本外Copula模型比较187
第7节 基于时变相依模型的风险度量202
第8节 本章小结213
第6章 时变因子Copula模型215
第1节 因子Copula模型215
第2节 因子Copula的尾部特征分析218
第3节 时变因子Copula模型234
第4节 时变因子Copula的参数估计242
第5节 本章小结249
第7章 系统性风险度量实证分析250
第1节 基于因子Copula的系统性风险度量250
第2节 基于中国所有上市金融机构的系统性风险度量257
第3节 因子Copula模型的预测能力比较278
第4节 本章小结280
参考文献282
重要术语索引表294