图书介绍
金融风险管理PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 陆静主编 著
- 出版社： 北京：中国人民大学出版社
- ISBN：9787300212081
- 出版时间：2015
- 标注页数：390页
- 文件大小：70MB
- 文件页数：400页
- 主题词：金融风险－风险管理－高等学校－教材
PDF下载
下载说明
金融风险管理PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！
（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）
注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具
图书目录
第1章 金融风险概述1
1.1 金融风险的概念2
1.2 金融风险的特点5
1.3 金融风险的分类8
1.4 金融风险对经济体系的影响21
1.5 风险管理发展历程23
1.6 风险管理的重要性27
第2章 金融风险识别与管理30
2.1 金融风险识别概述30
2.2 金融风险识别的基本内容33
2.3 金融风险识别方法38
2.4 金融风险管理的主要方法44
第3章 金融风险测度工具与方法50
3.1 统计学基础50
3.2 金融风险测度概述61
3.3 风险价值（VaR）的计算与应用68
3.4 利用极值理论计算VaR80
3.5 利用历史模拟法计算VaR86
3.6 利用蒙特卡罗法计算VaR91
第4章 信用风险107
4.1 信用风险概述107
4.2 传统信用风险度量111
4.3 信用等级转移121
4.4 KMV模型128
4.5 CreditMetrics模型135
4.6 CPV模型141
4.7 CreditRisk＋模型146
4.8 信用风险管理151
第5章 市场风险161
5.1 市场风险概述161
5.2 市场风险度量164
5.3 市场风险管理168
第6章 利率风险177
6.1 利率风险概述177
6.2 利率风险度量178
6.3 利率风险管理194
第7章 流动性风险209
7.1 流动性风险概述209
7.2 流动性风险分类210
7.3 流动性风险来源213
7.4 流动性风险度量215
7.5 流动性风险管理228
第8章 汇率风险238
8.1 汇率风险概述238
8.2 汇率风险度量246
8.3 汇率风险管理254
第9章 操作风险266
9.1 操作风险概述266
9.2 操作风险度量271
9.3 操作风险管理285
第10章 其他风险291
10.1 国家风险291
10.2 声誉风险300
10.3 战略风险305
10.4 合规风险307
第11章 压力测试318
11.1 压力测试概述318
11.2 压力测试的流程320
11.3 信用风险压力测试322
11.4 市场风险压力测试326
11.5 流动性风险压力测试331
11.6 操作风险压力测试335
第12章 巴塞尔协议Ⅲ340
12.1 巴塞尔协议概述340
12.2 巴塞尔协议Ⅲ对信用风险的监管346
12.3 巴塞尔协议Ⅲ对市场风险的监管350
12.4 巴塞尔协议Ⅲ对流动性风险的监管352
12.5 巴塞尔协议Ⅲ对杠杆率的监管354
12.6 巴塞尔协议Ⅲ对大额风险暴露的监管355
12.7 巴塞尔协议Ⅲ的宏观审慎监管357
12.8 巴塞尔协议Ⅲ对系统重要性金融机构的监管359
第13章 经济资本与风险调整绩效365
13.1 经济资本365
13.2 风险调整绩效369
13.3 经济资本的分配373
13.4 RAROC与贷款定价380
13.5 RAROC模型的缺陷与修正382
13.6 RAROC模型在绩效考核中的应用384
参考文献388