图书介绍

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《银行风险管理师专业教材》编写组著著
出版社：北京：中国金融出版社
ISBN：9787504979070
出版时间：2015
标注页数：247页
文件大小：39MB
文件页数：262页
主题词：信用－风险管理－教材

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图书目录

第一章信用风险概述1

第一节简述信用风险1

一、信用风险衡量工具3

二、信用风险与市场风险的差异4

三、风险管理组织与架构6

四、信用风险缓释管理10

第二节信用风险的三大驱动因子11

一、违约概率11

二、违约风险暴露11

三、回收率12

第三节交易对手信用风险13

一、减轻交易对手信用风险的方法13

二、交易对手信用风险范例17

第二章信用分析20

第一节宏观分析20

第二节行业分析21

一、行业的划分22

二、行业分析主要考虑因素24

三、行业分析信息的获取渠道26

第三节客户分析26

一、5C分析26

二、财务分析27

第四节预测损益表36

第五节预测资产负债表41

一、判断准则法41

二、营业收入百分比法42

第六节敏感性分析44

第七节按照国际财务报告准则编制的财务报表46

第三章信用评级51

第一节内部信用评级制度51

一、贷款企业偿债能力的评估方法52

二、内部信用评分模型的建构54

三、银行内部信用评级模型57

第二节外部信用评级机构64

一、合格外部评级机构的资格标准64

二、评级结果的使用66

三、外部信用评级机构67

四、中国的外部信用评级机构71

第三节国家风险分析72

一、影响主权国家重整债务的因素73

二、国家风险分析的问题75

第四节主权评级77

一、影响货币主权的因素78

二、货币主权评级结果79

三、货币主权违约的解决之道84

第五节信用评级移转矩阵84

一、受评企业信用评级移转矩阵85

二、货币主权信用评级移转矩阵88

第四章违约概率91

第一节违约的定义91

第二节企业平均累积违约比率93

一、平均累积违约比率的特色96

二、违约比率与经济周期98

三、不同评级企业的违约比率的比较100

四、主权平均累积违约比率103

第三节累积违约比率与边际违约比率104

一、累积违约比率104

二、边际违约比率105

第四节公司债价格反推违约概率107

一、绝对利差法108

二、期限结构法109

三、信用利差的非信用风险因素110

第五节股票价格反推违约概率113

一、莫顿模型113

二、莫顿模型的假设与优缺点115

三、莫顿模型参数与股票、负债价值的关系117

四、莫顿模型的违约概率118

第五章违约风险暴露与违约损失率121

第一节违约风险暴露121

一、投资工具的违约风险暴露121

二、衍生品的风险因子123

三、估算违约风险暴露125

四、各银行违约风险暴露分析128

五、监管机构对信用风险披露、计量等要求129

第二节违约损失率130

一、破产程序130

二、影响回收率的因素131

三、回收率的估计模型132

四、历史回收率134

五、逾期还款的实质处理137

六、《商业银行资本管理办法（试行）》的规定138

第六章信用风险组合分析142

第一节预期损失143

一、预期损失的估算143

二、违约相关性的影响144

三、巴塞尔协议对预期损失的规定147

第二节银行贷款损失的估算149

一、银行贷款损失149

二、影响银行贷款损失的因子150

三、未预期损失的估算152

第三节风险贡献154

一、风险贡献度154

二、风险贡献金额157

三、风险贡献金额的影响因子157

第四节信用风险价值的估算160

一、信用风险价值定义160

二、信用风险价值的潜在问题164

第七章信用风险组合模型168

第一节信用矩阵模型168

一、信用矩阵模型架构169

二、估算信用风险价值171

三、信用矩阵模型的缺失173

四、信用矩阵模型的实证分析174

第二节信用风险加成模型176

一、模型假设177

二、CreditRisk＋的优点与限制177

三、信用风险加成模型的实证分析178

第三节穆迪KMV模型180

一、穆迪KMV模型的估计步骤181

二、违约阈值181

三、违约距离183

四、违约概率的衡量183

五、穆迪KMV模型的特色184

六、穆迪KMV模型的实证分析185

第四节信用投资组合观测模型187

一、模型假设187

二、估算违约概率188

三、信用投资组合观测模型的实证分析189

第五节模型预测效率与比较190

一、模型预测效率190

二、模型比较192

第八章信用风险管理工具196

第一节信用违约互换197

一、信用违约互换定义197

二、信用违约互换的种类200

三、信用违约互换合约市场概况205

四、信用违约互换的估价212

五、信用违约互换套利策略213

第二节总收益互换与信用利差卖权214

一、总收益互换214

二、信用利差卖权217

第三节信用连结债219

一、一般信用连结债219

二、合成信用连结债222

第四节担保债务凭证223

一、CDO的发行架构223

二、CDO的种类226

三、CDO评价231

四、CDO发行个案分析232

五、CBO发行个案分析234

第五节其他信用风险管理工具236

一、担保品237

二、保证238

三、抵销协议239

第六节主权风险的管理工具240

一、债权交换股权240

二、多年期债务重组计划241

三、贷款卖出242

四、债权交换债权242

参考文献246