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第一部分 资本的时间价值3

第1章 引论3

A 金融理论模型3

B 公司目标6

C 首席财务官的角色定位7

D 财务规划的基本要素9

延伸阅读9

第2章 基本单元：利息与股息——基本模型10

A 利息作为货币的价格——时间的消费效用10

B 公司生产函数——投资、利润与股息12

C 基本资本市场——债务与参与证明15

D 资本市场的主要机构18

习题20

延伸阅读23

第3章 利率24

A 名义利率与有效利率24

B 通货膨胀与实际利率26

C 基准利率与风险溢价27

D 利率期限结构30

E 利率与股票市场32

习题33

延伸阅读35

第4章 周期性现金流的估值37

A 周期性现金流37

B 固定现金流的未来值38

C 固定现金流的现值39

D 永续年金的现值42

E 可变现金流的现值43

F 未来现金流估值问题45

习题46

延伸阅读48

第5章 债券估值基本模型49

A 收益与风险49

B 完全市场——金融资产估值50

C 债券基本模型52

D 债券类型与通用术语59

习题61

延伸阅读63

第6章 股票估值基本模型（Ⅰ）——收益模型和股息模型65

A 假设65

B 收益模型66

C 股息模型69

D 股息模型——实证观点73

习题74

延伸阅读76

第7章 股票估值基本模型（Ⅱ）——莫迪利亚尼和米勒的现金流模型79

A 假设79

B 莫迪利亚尼和米勒的现金流模型80

C 收益、股息及现金流模型——应用84

习题87

延伸阅读89

第8章 资本预算（Ⅰ）——公司投资决策准则90

A 投资于实物资产与新项目90

B 净现值作为决策准则92

C 内部收益率作为决策准则93

D 其他作为准则的决策工具94

E 对投资项目排序——最优化方法96

习题99

延伸阅读102

第9章 资本预算（Ⅱ）——净现金流量模型的建立104

A 税收环境下的净现金流量104

B 具有不同持续期的项目108

C 政府干预110

习题112

延伸阅读115

第二部分 资本的风险价值119

第10章 随机市场的投资决策119

A 金融理论的统计工具119

B 随机过程——支付概率平面上的随机占优127

C 随机过程——平均收益率与风险平面上的随机占优131

D 在随机市场上做投资决策133

习题134

延伸阅读138

第11章 不确定性市场上的个人偏好140

A 不确定性条件下的效用函数140

B 支付—效用平面上的风险厌恶146

C 绝对风险厌恶和相对风险厌恶151

D 在平均收益率—风险平面上的风险厌恶153

E 理性决策是神话？154

习题157

延伸阅读160

第12章 均值方差模型162

A 投资组合估值模型的演进162

B 对单一金融资产的风险定义163

C 持有两种风险资产时的平均收益和方差165

D 资产对于投资机会集合的相关性效应167

E 构建多种资产的投资组合——投资机会集合172

F 构建包含一个无风险资产的市场投资组合176

G 马科维茨均值方差模型的总结177

习题179

延伸阅读182

第13章 资本资产定价模型185

A 将观察的贝塔作为风险测度185

B 构建CAPM投资组合189

C 对均值方差模型和CAPM的比较193

D 投资组合管理——绩效评估196

E 实证检验199

F 扩展市场模型203

习题206

延伸阅读209

第14章 构建实用投资组合——配置几种资产214

A 引论214

B 构建几个资产投资组合的问题218

C 线性代数（矩阵）的回顾222

D 最优投资组合配置226

E 正规化方差协方差矩阵231

F 利用Excel构建最优投资组合233

G 投资机会线238

习题240

延伸阅读241

第15章 加入主观看法的投资组合245

A 引论245

B 个人观点向量——对期望收益率值的定义249

C 统计估计量性质方面的置信水平254

D 个人观点向量——期望收益率方差的定义256

E 推导联合概率分布的［E（R）］与［？］258

F 利用Excel加入主观看法264

G 新投资机会线的总结及结论270

延伸阅读271

第16章 资本结构——怎样使公司价值最大化272

A 资本结构对公司价值的影响272

B 基本假设与模型275

C 避税——莫迪利亚尼和米勒的第一命题276

D 莫迪利亚尼和米勒的第一命题——套利282

习题284

延伸阅读286

第17章 公司资本的成本290

A 公司资本结构中的风险与收益率290

B 公司商业风险——经典方法293

C 公司资本来源成本——莫迪利亚尼和米勒第二命题298

D 公司商业风险——经典与现代金融理论302

E 资本成本：在不确定性条件下的资本预算306

习题310

延伸阅读312

第18章 风险交易316

A 纯风险交易——期货合约316

B 基于消费的资本资产定价模型322

C 对冲利率风险与外汇风险325

D 对冲持有的股票风险328

习题335

延伸阅读338

第19章 期权定价340

A 统计工具340

B 看涨期权的定价342

C 看跃期权的定价353

D 期权模型的其他应用——债券358

E 结构化产品定价360

F 实证评论363

习题365

延伸阅读368

第20章 总结、知识点回顾及未来研究方向371

A 总结371

B 知识点回顾372

C 未来研究方向382

延伸阅读385