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符号与简写表1

第一部分 基础3

第1章 基础工具3

1.1 导论3

1.2 利率4

1.3 股票与外汇9

1.4 互换15

第2章 结构化产品的世界19

2.1 产品19

2.2 卖方22

2.3 买方24

2.4 市场28

2.5 股票挂钩型票据的例子30

第3章 普通期权32

3.1 期权的一般特征32

3.2 看涨期权和看跌期权的收益33

3.3 看跌—看涨平价关系与合成期权36

3.4 布莱克—斯科尔斯模型的假设38

3.5 欧式看涨期权的定价39

3.6 欧式看跌期权的定价41

3.7 对冲成本42

3.8 美式期权44

3.9 亚式期权46

3.10 结构化过程的一个例子47

第4章 波动率、偏度和期限结构52

4.1 波动率52

4.2 波动率曲面55

4.3 波动率模型62

第5章 期权敏感性：希腊值71

5.1 德尔塔73

5.2 伽马79

5.3 维加82

5.4 西塔84

5.5 肉86

5.6 希腊值之间的关系87

5.7 维加—伽马和瓦那89

5.8 复合资产的敏感性90

5.9 布莱克—斯科尔斯和希腊值的近似91

第6章 期权交易策略96

6.1 传统对冲策略96

6.2 垂直价差100

6.3 其他价差107

6.4 期权组合策略111

6.5 隐含波动率曲面的无套利情形114

第7章 相关性116

7.1 复合资产期权116

7.2 相关性：衡量与解释118

7.3 篮子期权126

7.4 数量调整期权：“双币种期权”129

7.5 交易相关性131

第二部分 奇异衍生产品和结构化产品137

第8章 离散性137

8.1 离散性的衡量与理解137

8.2 选差期权139

8.3 择优期权145

第9章 离散期权150

9.1 彩虹期权150

9.2 单一上限篮子看涨期权（ICBC）152

9.3 对比期权157

9.4 波动率模型159

第10章 障碍期权161

10.1 障碍期权的收益162

10.2 布莱克—斯科尔斯估值169

10.3 对冲向下—敲入看跌期权173

10.4 结构化产品中的障碍期权179

第11章 数值期权186

11.1 欧式数值期权186

11.2 美式数值期权192

11.3 风险分析194

11.4 含有欧式数值期权的结构化产品199

11.5 含有美式数值期权的结构化产品205

11.6 对比数值期权208

第12章 可自动赎回结构化产品211

12.1 单一资产的可自动赎回结构化产品211

12.2 可自动赎回参与票据217

12.3 包含向下—敲入看跌期权的可自动赎回结构化产品219

12.4 多资产可自动赎回结构化产品225

第三部分 关于奇异结构的更多内容235

第13章 棘轮期权家族235

13.1 远期生效期权235

13.2 包含局部下限和上限的棘轮期权237

13.3 包含总体下限和上限的棘轮期权239

13.4 反向棘轮期权247

第14章 更多棘轮期权以及相关结构化产品250

14.1 其他棘轮期权250

14.2 复合资产棘轮期权256

14.3 拿破仑期权258

14.4 回望式期权260

第15章 山脉期权265

15.1 阿蒂普拉诺期权265

15.2 喜马拉雅期权267

15.3 珠穆朗玛期权270

15.4 乞力马扎罗山选择期权272

15.5 亚特拉斯期权274

15.6 山脉产品的定价275

第16章 波动率衍生产品279

16.1 波动率衍生产品的需求279

16.2 交易波动率的传统方法280

16.3 方差互换281

16.4 方差互换的变形287

16.5 基于已实现方差的期权292

16.6 波动率指数（VIX）293

16.7 方差离散性295

第四部分 混合衍生产品和动态策略299

第17章 资产类别（Ⅰ）299

17.1 利率300

17.2 大宗商品312

第18章 资产类别（Ⅱ）319

18.1 外汇319

18.2 通货膨胀331

18.3 信用334

第19章 构造混合衍生产品338

19.1 多元化投资339

19.2 收益增长341

19.3 多资产类别的观点346

19.4 多资产类别的风险对冲349

第20章 混合衍生产品的定价351

20.1 其他资产类别模型352

20.2 Copulas函数360

第21章 动态策略和主题指数370

21.1 投资组合管理概念371

21.2 动态策略379

21.3 主题产品384

附录393

附录A 模型395

附录B 近似值404

后记409

参考文献410