图书介绍
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- 马薇著 著
- 出版社： 天津：南开大学出版社
- ISBN：7310020464
- 出版时间：2004
- 标注页数：204页
- 文件大小：7MB
- 文件页数：216页
- 主题词：时间序列分析：经济计量分析
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图书目录
第一章绪论1
1.1 计量经济学简史1
目 录1
1.1.1 计量经济学发展的几个重要阶段2
1.1.2 协整理论产生的背景与本书的研究重点7
1.1.3 协整方法论研究的理论框架9
1.2.1 对新经济问题的计量经济研究10
1.2.2计算机模拟实验研究10
1.2 当代计量经济学协整方法论研究与应用的热点问题10
1.2.3 分数维的协整与协突变问题11
1.2.4 计量经济模型经济意义的恰当解释问题12
1.2.5 本书的基本结构13
第二章 协整中的维纳过程14
2.1 维纳过程14
2.1.1 随机过程的基本概念14
2.1.2维纳过程的一般概念26
2.2单位根过程36
2.2.1 单位根过程的定义与性质37
2.2.2 经济中单位根过程的实例42
2.2.3 单位根过程的检验49
2.3 新生过程与鞅过程61
2.3.1 数据生成过程61
2.3.2新生过程与鞅过程62
2.4 经济过程的案例分析——深沪两市股票价格过程的64
平稳性研究64
2.4.1 金融市场的基本假定64
——单位根检验65
2.4.2检验深圳、上海证券市场股价的随机行走性65
2.4.3 本章小结72
第三章 经济变量间的协整关系分析74
3.1 计量经济学传统建模方法与当代计量经济学74
动态建模方法简介74
3.1.1 传统的计量经济学建模方法与局限性75
3.1.2 当代计量经济学动态建模方法78
3.2经济变量过程的非平稳性研究83
3.2.1 经济变量的外生性85
3.2.2经济变量的格兰杰非因果性86
3.3.1 积分过程I（d）续87
3.3 协整分析的基本概念87
3.3.2经济系统的协整过程研究89
3.3.3 误差修正模型ECM与协整过程的94
进一步探讨94
3.3.4协整向量的估计方法104
3.3.5协整检验方法109
3.4常用协整检验的操作程序117
3.5.1 协整系统的等价形式与约束条件122
3.5协整系统的约束问题研究122
3.5.2协整性与外生性的讨论125
3.6协整分析的应用案例126
3.7 本章小结135
第四章 经济过程中的分数协整问题研究136
4.1分数积分过程136
4.1.1 分数过程的定义与性质137
4.1.2 关于分数过程单位根检验的讨论144
4.1.3分数积分过程的案例146
4.2经济过程的分数阶协整关系研究152
4.2.1 关于分数阶协整的几个重要性质153
4.2.2经济过程分数协整关系存在性讨论155
4.2.3分数参数d的估计方法156
4.3 分数协整的实证分析158
4.4本章小结167
第五章 经济结构变化的协整169
——协突变问题研究169
5.1 协整过程中的结构分析169
5.1.1结构变化的类型172
5.1.2经济过程突变的检验问题174
5.1.3经济结构突变下的开关模型179
5.2经济过程协突变理论的研究180
5.2.1 结构突变对积分过程单位根检验的影响181
5.2.2协突变问题研究183
5.3 协整过程中的协突变问题讨论185
5.4本章小结189
附 录190
参考文献202